ケリー基準シミュレーター

ケリー基準（Kelly criterion）は、勝率と配当（オッズ）が分かっているときに、長期的に資産の対数効用を最大化する1回あたりの賭け金比率を与える公式です。スポーツブックのデシマルオッズ、投資の勝率モデルなどに応用できます。

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デシマルオッズを O、勝率を p とすると、ケリー比率は f* = (p×O − 1) / (O − 1) です。p×O − 1 > 0 のときだけ期待値がプラスとなり、賭けに意味があります。

実務ではモデル誤差が大きいため、フルケリーではなくハーフケリーやクォーターケリーで賭け額を抑えることが推奨されることが多いです。オッズシミュレーターやマーチンゲール法シミュレーターと併用すると、リスクの捉え方の対比が分かりやすくなります。