実行すると、中央値・下位5%・元本割れ確率がここに出ます。
複利計算は「毎年きっかり5%」の1本線。現実は毎年ばらつくので、その幅を1万通り作って分布にします。中央値が複利計算より低く出るのは仕様です（幾何平均＜算術平均）。
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乱数を大量に発生させて、確率的な現象の結果分布を近似する手法です。投資に当てはめると、「毎年きっかり5%増える」という仮定の代わりに、「平均5%・標準偏差18%の範囲でばらつきながら増減する」という現実に近い動きを何千回も再現し、最終資産の散らばりを見ます。
このページでは月次の対数正規分布（幾何ブラウン運動の離散化）でリターンを生成しています。平均リターンから分散の半分を差し引くため、平均年率5%を入れても中央値の成長率はそれより低くなります。これは実際の資産運用でも起きる現象（幾何平均は算術平均より小さい）です。
数列を使うベッティングシステムの「モンテカルロ法」は モンテカルロ法シミュレーター の方です。
いずれも名目・税引き前の目安です。信託報酬や税金を織り込む場合は、期待リターンからその分を引いて入力してください。
過去の平均リターンとボラティリティを入力しても、将来がその分布に従う保証はありません。投資判断の参考値であり、元本や利回りを保証するものではありません。