期待リターンとボラティリティ（価格の振れ幅）から、将来の資産がどの範囲に散らばるかを乱数で1万回試算します。「年利5%で積み立てたら○円」という単一の答えではなく、うまくいった場合と悪かった場合の幅が分かります。
過去の平均リターンとボラティリティを入力しても、将来がその分布に従う保証はありません。投資判断の参考値であり、元本や利回りを保証するものではありません。
数列を使うベッティングシステムの「モンテカルロ法」をお探しの方は モンテカルロ法シミュレーター をご覧ください。
乱数を大量に発生させて、確率的な現象の結果分布を近似する手法です。投資に当てはめると、「毎年きっかり5%増える」という仮定の代わりに、「平均5%・標準偏差18%の範囲でばらつきながら増減する」という現実に近い動きを何千回も再現し、最終資産の散らばりを見ます。
このページでは月次の対数正規分布（幾何ブラウン運動の離散化）でリターンを生成しています。平均リターンから分散の半分を差し引くため、平均年率5%を入れても中央値の成長率はそれより低くなります。これは実際の資産運用でも起きる現象（幾何平均は算術平均より小さい）です。
いずれも名目・税引き前の目安です。信託報酬や税金を織り込む場合は、期待リターンからその分を引いて入力してください。
※このリンクはアフィリエイト広告を含みます
